Estratégias De Hedge De Opções De Ações Forex

Forex Hedge O que é um Forex Hedge Um hedge forex é uma transação implementada por um comerciante forex para proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado nas taxas de câmbio. Ao usar um hedge de forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras pode ser protegido do risco de queda. Enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras pode proteger contra o risco para cima. BREAKING DOWN Forex Hedge Os principais métodos de hedge de negociação de divisas para o comerciante forex de varejo são através de contratos à vista e opções de moeda estrangeira. Os contratos manuais são os negócios de run-of-the-mill feitos por comerciantes de forex de varejo. Como os contratos à vista possuem uma data de entrega de curto prazo (dois dias), eles não são o veículo de hedge cambial mais efetivo. De fato, os contratos regulares no local são geralmente a razão pela qual é necessária uma cobertura. As opções de moeda estrangeira são um dos métodos mais populares de hedge cambial. Tal como acontece com as opções em outros tipos de valores mobiliários, as opções em moeda estrangeira dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas em uma taxa de câmbio particular em algum momento no futuro. Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, como estradas longas. Estrangulamentos longos. E os spreads de touro ou urso. Para limitar o potencial de perda de um determinado comércio. Nem todos os corretores de Forex de varejo permitem cobertura em suas plataformas. Certifique-se de pesquisar o corretor que você usa antes de começar a negociar. Estratégias de cobertura de inscrição juntas em abril de 2006 Status: Membro 527 Posts Estou postando esse tópico que, espero, se transformará em um recurso para estratégias de opções de Forex. Não usei opções em Forex até à data, mas gostaria de usar então como uma ferramenta de hedge para uma posição no local para reduzir uma perda potencial ao invés de usar ordens de parada. Posso ver que a vantagem de cobertura com as opções de Forex em vez de usar um quotstopquot seria que podemos permanecer no mercado apesar dos movimentos em relação à nossa posição no local e ainda ter um cenário de lucro ilimitado. A desvantagem é que precisamos de um bom sistema de recompensa de risco que tenha um ganho maior na posição do lugar antes de termos lucro, pois precisamos pagar o prêmio da opção. Agora, como exemplo, nossos sistemas de negociação nos dão um sinal que especula que a taxa de câmbio do GBPUSD diminuirá no próximo mês. Nós vendemos 1.000.000 de GBP na margem no preço à vista de 1.8000. Agora, se queremos proteger esta posição, normalmente estabelecemos uma estratégia de mercado no caso de a GBP aumentar, possivelmente, o ATR diário. Agora, a outra maneira seria proteger nossa posição de uma perda ilimitada usando uma opção. Como detentor desta opção, manteremos o potencial para um lucro ilimitado porque nossa posição no local pode permanecer aberta até a data de excersis da opção. Se nossa posição no mercado se posicionar contra nós e permanecer lá, a opção aumentará em compensar o valor das perdas no local, nos dando um cenário de perda total da opção premium. Então, este cenário de uma opção em vez de uma ordem de perda de parada nos permitirá permanecer no mercado por mais tempo que não seria possível com uma ordem de bloqueio. Em um cenário de Stoploss, poderíamos encontrar-nos re-entrar no mercado muitas vezes após rebotes, especialmente em um mercado com alta volatilidade. Por favor, deixe-nos saber se você usa uma estratégia de opções como parte de seu fator de risco ao negociar o forex e as estratégias que foram bem-sucedidas para você. Estou interessado em seguir esse tópico também. Tenho experiência com opções de negociação com ações, mas não com Forex. Eu examinei isso, e as estratégias que planejei usar eram muito caras. Comprar Pts ou Chamadas para hedge foi muito caro. Eu pensei em tentar vender uma chamada coberta por uma longa posição e, em seguida, vender uma chamada, mas isso não parece valer a pena também. O risco era muito bom considerando a volatilidade do par. Como os investidores obtêm lucros das opções de negociação em moeda corrente Apenas pensando em voz alta aqui, mas se tivéssemos um maior índice de recompensa de risco (RR), isso não compensaria o custo premium e nos daria um potencial de lucro ilimitado, eu aceito que isso deveria ajudar. Você estava se referindo à idéia de uma chamada coberta ou hedging. Vou incluir algumas cotações de opções reais se isso ajudar aqueles que não têm acesso a preços de opções. Para Hedging: Permite usar o USDCHF como exemplo. A 1.2200 Put está atualmente no dinheiro. Se você fosse comprar um 19 de abril de 1.2000 Put, custaria 295.25. Isso é para 1 ou 100.000 unidades. Chamada Coberta: Digamos que você é USDCHF longo e quer vender uma chamada coberta (supondo que isso seja legítimo nas opções de Forex). Novamente, 1.2200 Call estão no dinheiro. Se você fosse vender um 1.2300 19 de abril Chamada, você poderia obter 278.94. Um dos benefícios da estratégia de opções seria que isso nos manteria no mercado com alta volatilidade em vez de ficar continuamente parado. Mas, é claro, parece que se o preço não se afastar do preço da nossa opção, então temos dificuldade em cobrir o prémio. Eu tenho muita experiência com eles, e a publicação acima está correta, eles geralmente são muito caros, e é muito importante ter certeza de comprá-los com um corretor respeitável. Algumas plataformas de opções forex, devido às áreas cinzentas de regulação forex, criarão seu próprio mercado. Por exemplo, se você quiser gastar 1000-1500 para uma opção de chamada de 1 ou 2 meses (ou spread de chamada de touro), no EURUSD Quando o preço à vista é de 1.3300, um corretor de opções pode ter o preço de exercício em 1,35, enquanto o outro pode ter a 1,37. Além disso, suas datas de validade diferem muito, assim como sua alavancagem. Além disso, você precisa entender que cada um deles geralmente ajusta o valor da opção de forma diferente. Eu não me lembro de tudo da minha série 3 exame, mas foi chamado quotdeltaquot, juntamente com as medidas de volatilidade e coisas assim. Eles usam fórmulas diferentes para calcular o valor da opção em relação ao preço à vista e ao movimento do ponto, e eu assumiria que inclinassem os cálculos a seu favor. Não há tantos desses lugares, uma vez que a NFA e a CFTC estão a criticar-se por vender quotdeep-out-of-the-moneyquot opções aos investidores e cobrar comissões super-altas sobre eles. Apenas tenha cuidado ao usá-los como qualquer estrago, muito menos hedging. Não tentando chover no seu desfile, mas eu pessoalmente vi muito poucas pessoas terem sucesso com as opções de divisas, mesmo em situações em que o mercado e as plataformas estavam FAVOR do cliente, na medida em que os prémios de opções justas e similares. Boa sorte para você, independentemente. Espere até que as opções de divisas reais (com um subjacente) sejam introduzidas para começar a comercializá-las, então elas serão regulamentadas. Eu tenho muita experiência com eles, e a publicação acima está correta, eles geralmente são muito caros, e é muito importante ter certeza de comprá-los com um corretor respeitável. Algumas plataformas de opções forex, devido às áreas cinzentas de regulação forex, criarão seu próprio mercado. Por exemplo, se você quiser gastar 1000-1500 para uma opção de chamada de 1 ou 2 meses (ou spread de chamada de touro), no EURUSD Quando o preço à vista é de 1.3300, um corretor de opções pode ter o preço de exercício em 1,35, enquanto o outro pode ter a 1,37. Além disso, suas datas de validade diferem muito, assim como sua alavancagem. Além disso, você precisa entender que cada um deles geralmente ajusta o valor da opção de forma diferente. Eu não me lembro de tudo da minha série 3 exame, mas foi chamado quotdeltaquot, juntamente com as medidas de volatilidade e coisas assim. Eles usam fórmulas diferentes para calcular o valor da opção em relação ao preço à vista e ao movimento do ponto, e eu assumiria que inclinassem os cálculos a seu favor. Não há tantos desses lugares, uma vez que a NFA e a CFTC estão a criticar-se por vender quotdeep-out-of-the-moneyquot opções aos investidores e cobrar comissões super-altas sobre eles. Apenas tenha cuidado ao usá-los como qualquer estrago, muito menos hedging. Não tentando chover no seu desfile, mas eu pessoalmente vi muito poucas pessoas terem sucesso com as opções de divisas, mesmo em situações em que o mercado e as plataformas estavam FAVOR do cliente, na medida em que os prémios de opções justas e similares. Boa sorte para você, independentemente. Meu objetivo para a estratégia de opções é simplesmente substituir STOPLOSS na estratégia de troca de swing. Você já teve alguma experiência no uso de opções para este propósito Este fio foi um pouco silencioso por um tempo. Qualquer pessoa interessada em trocar opções de FX pode abrir uma conta demo no Ikon ou Saxo Bank para ganhar alguma experiência. Eu não negociei as opções Fx sistematicamente, mas estou olhando para duas estratégias diferentes: 1) Para vender estrangulamentos (veja o tópico de Scattergoods no assunto forexfactoryshowthread. phpt194796) 2) Para comprar chamadas como proteção para uma posição no local para transações de curto prazo. A última estratégia poderia funcionar assim: o EURUSD está em declínio e negocia em 1.3300. Você vende 1 lote (dimensionamento de acordo com o gerenciamento de risco) em 1.3300 e compre o valor equivalente como uma opção de compra na greve 1.3300 (no dinheiro), exp. Amanhã (então você tem um dia e meio para terminar o comércio). O preço para comprar um caixa eletrônico de chamada é de aprox. 50 pips. Então, agora, o preço tem que mover 50 pips a seu favor na posição local para ser lucrativo. No pior dos casos, o preço move-se contra Você (ou não se move de forma alguma) - então você perdeu 50 pips na Chamada que compensa sua posição curta de perda. Embora, se você for capaz de avaliar a direção geral do mercado, deve haver uma boa chance de que o preço se mova pelo menos 50 pips em seu favor durante o próximo dia e meio. Se você definir um alvo modesto em 80 pips na posição da sua posição, então você tem 30 pips no lucro para o dia. Uma vez que você atingiu o alvo, você pode até ser rentável em sua chamada longa se o mercado reverte em você mais tarde. Quando o EURUSD está tendo um ATR diário de cerca de 120 pips, então deve ser possível obter pelo menos metade de seus negócios corretos. O grande desafio agora é que você precisa estar certo em pelo menos 75 de suas negociações para ser lucrativo em geral com um alvo de 80 pip. Alguém aqui é capaz de programar uma EA para recuperar a rentabilidade desta estratégia. Você precisaria usar um filtro de tendências para determinar a tendência geral e, em seguida, apenas posições em ponto aberto na direção da tendência. E a EA teria que subtrair 50 pips do alvo para calcular o lucro. Então, se você for longe, um comércio acabaria por ser lucrativo se o alcance do atual bar diário e o próximo bar para amanhã fossem gt50 pips. A grande questão é. Onde você deve definir Seu alvo para se tornar rentável em geral Você está pagando um prêmio enorme para estar no comércio para começar. Então, pode-se argumentar que, se você tiver uma confiança de 75 em todas as trocas, então você também pode definir uma perda de stop de 200 pip na posição do seu lugar em vez de hedging. Então, com um alvo de 80 pip, você ainda estará com um lucro de 40 pips após 1 perda e 3 negociações vencedoras.